מסחר אלגוריתמי

דרוג:

אחד המושגים שאנו שומעים הרבה פעמים בהקשר של מסחר בשוק ההון הוא המושג מסחר אלגוריתמי.

אחד המושגים שאנו שומעים הרבה פעמים בהקשר של מסחר בשוק ההון הוא המושג מסחר אלגוריתמי. למען אלו מכם שמעולם לא שמעו על המושג, או שאולי שמעו אך לא ממש מבינים במה מדובר, הרשו לי לבאר את המושג. כאשר אומרים מסחר אלגוריתמי, מתכוונים למסחר באמצעות תוכנת מחשב "המחליטה לבד" אלו פעולות מסחר לבצע ומבצעת אותם ללא צורך מגע יד אדם. רשמתי במרכאות מחליטה לבד מכיוון שהתוכנה לא באמת מחליטה לבד; התוכנה בסך הכול פועלת לפי אלגוריתם שהוגדר עבורה מראש. האלגוריתם מגדיר לתוכנת המחשב את התנאים שעלייה לחפש ואת הפעולה שעלייה לחפש – משהו בסגנון בהינתן X לבצע Y. יש המכנים את המסחר האלגוריתמי כמסחר אוטומטי.


למי מתאים מסחר אלגוריתמי?

כאשר אנשים שאינן מבינים בהשקעות בשוק ההון שומעים לראשונה על מסחר אלגוריתמי, הם בטוחים שמדובר בשיטת מסחר המתאימה לאנשים אשר אינם מבינים דבר בשוק ההון ונותנים לתוכנה מפוקפקת לבצע עבורם את הפעולות. האמת שזה ממש לא כך, הרבה מאוד משקיעים, הן פרטיים והן מוסדיים, משתמשים במסחר אלגוריתמי. בארה"ב לבדה ישנן הערכות המדברות על כשבעים אחוז מהעסקאות בשוק המניות. קרנות גידור, בנקים מסחריים, בתי השקעות ועוד גופים מוסדיים עושים שימוש במסחר אלגוריתמי.


היתרונות של מסחר אלגוריתמי

שימוש בתוכנות מחשב הפועלות על פי אלגוריתם מאפשר ביצוע מסחר בתדירות גבוהה, באנגלית זה נקרא High frequency trading. היתרון של זה הוא שהמחשב מסוגל לבצע חישובים במהירות אדירה ולעבד את המידע משוק ההון בצורה טכנית אשר אינה מוטה מפסיכולוגיה אנושית. אין שום אדם המסוגל לבצע את מה שהמחשב עושה ותוך כדי זמן כל כך קצר – התוכנה יכולה לעקוב אחרי אלפי נכסים במקביל ואף לנתח אותם לאורך זמן. תוכנות המחשב יכולות ללמוד את דפוסי ההתנהגות של המניות, לזהות עיוותים ולבצע פעולות של קנייה מכירה בהתאם.

המסחר האלגוריתמי מאפשר לבצע כמות אדירה של פעולות (עסקאות), יתכן שכל אחת מהן תניב רווח קטן מאוד; יתכן מאוד שבנסיבות אחרות, הדורשות יד אדם,  אף אחד לא יטרח לבצע עסקאות אלו. אך כאשר המחשב יכול לבצע תוך דקות אלפי פעולות קנייה ומכירה, מדובר בסכומים מצטברים. יש המשייכים לבתי השקעות רווחים של מיליארדי דולרים, אשר הושגו בזכות שימוש במחסר אלגוריתמי.

על פי אומדנים שונים נראה שכל השחקנים הגדולים בשוק ההון פיתחו עבור עצמם או רכשו תוכנות מחשב המאפשרות מסחר אלגוריתמי וחלק גדול מפעילותן מתנהל באמצעות תוכנות אלו. אך מסחר לוגריתמי הוא אינו אך ורק לשחקנים הגדולים. בתי השקעות רבים, גם בישראל, מאפשרים גם ללקוח הפרטי להשתמש ברובוטים שלהם על מנת לבצע השקעות מסוג זה.

פתרונות מסחר חכמים בשוק ההון
http://www.smartcapital.co.il

תגיות של המאמר: מסחר אלגוריתמי |

כתבות נוספות בקטגוריה קריירה ועבודה, כספים ופיננסים

תחזית הצרכנים של NielsenIQ למחצית השנה: מדריך לשנת 2025 חושף זרזים לשינוי בתחומי מפתח בתעשיות שונות NielsenIQ (NIQ), החברה המובילה בעולם למודיעין צרכנ
מרי קיי מתרחבת לקירגיסטן וממשיכה לחזק את היופי ואת ההעצמה ברחבי העולם ‏Mary Kay Inc., חברה מובילה בתחום טיפוח העור והקו
Bitget חוגגת 6 שנים להיווסדה, ומציגה יותר מ-45 מיליון משתמשים Bitget, בורסת המטבעות הקריפטוגרפים וחברת ה-Web3 המ
הודעה בנוגע לחברת IRIS ENERGY LIMITED: אם נגרמו לכם הפסדים בהשקעות בחברת Iris Energy Limited (נאסד"ק: IREN), אתם מוזמנים ליצור קשר עם משרד רוזן עורכי הדין רוזן בנוגע לזכויותיכם משרד רוזן עורכי דין (Rosen Law Firm), משרד עורכי
מועד חשוב לתביעה נגד ABR: רוזן, משרד עורכי דין מוביל בזכויות משקיעים, מעודד את משקיעי Arbor Realty Trust, Inc להבטיח ייעוץ לפני תאריך יעד חשוב של 30 בספטמבר בתביעה ייצוגית בניירות ערך – ABR משרד רוזן עורכי דין (Rosen Law Firm), משרד עורכי ד
מועד אחרון לתביעה נגד CRWD: רוזן, יועץ למשקיעים נחשב וידוע, מעודד משקיעים ב- CrowdStrike Holdings, Inc עם הפסדים העולים על 100 אלף דולר, להבטיח ייעוץ לפני תאריך יעד חשוב של 30 בספטמבר בתביעה ייצוגית בניירות ערך – CRWD משרד רוזן עורכי דין (Rosen Law Firm), משרד עורכי ד
הודעה בנוגע לחברת EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES, INC.: אם נגרמו לכם הפסדים בהשקעות בחברת Equity LifeStyle Properties, Inc. (NYSE: ELS), אתם מוזמנים ליצור קשר עם משרד רוזן עורכי הדין רוזן בנוגע לזכויותיכם משרד רוזן עורכי דין (Rosen Law Firm), משרד עורכי ד
רוזן, יועץ למשקיעים גלובלי, מעודד את משקיעי Outset Medical, Inc. לקבל ייעוץ לפני תאריך יעד חשוב בתביעה ייצוגית בניירות ערך – OM משרד רוזן עורכי דין (Rosen Law Firm), משרד עורכי ד
קופונים: הדרך החכמה לחסוך בקניות כולנו אוהבים לקנות, אבל בואו נודה בזה – כשאנחנו רו
HarbourVest Partners ממנה את טג'אלינג (טי.ג'י) הלברטסמה לתפקיד מנכ"ל ‏HarbourVest Partners, המומחית להשקעות בשוק הפרטי
דו"ח מחקר של Bitget מדגיש כי נפח העסקאות באקו סיסטם של TON זינק ב-1,800% תוך פחות משישה חודשים Bitget, בורסת המטבעות הקריפטוגרפים וחברת ה-Web3 המ
Zenas BioPharma מודיעה על מימוש מלא של אופציית החתמים לרכישת מניות נוספות בהנפקה ראשונה לציבור Zenas BioPharma, Inc, (Zenas), (נאסד"ק: ZBIO) חברת
LYB הניחה את אבן הפינה למפעל מחזור מתקדם ראשון בקנה מידה תעשייתי באתר בווסלינג, גרמניה LyondellBasell (NYSE: LYB) קידמה את המסע שלה לצמיח
Axi מחדשת את השותפות עם כוכב מנצ'סטר סיטי ונבחרת אנגליה, ג'ון סטונס Axi, ברוקרית מסחר במט"ח ו-CFD גלובלית מובילה, הודי
אנדרסן גלובל מחזקת את הקשרים באסיה באמצעות תוספת של חברות לארגון אנדרסן גלובל Andersen Global מוסיפה חברות לארגון ב
אנדרסן גלובל מחוללת שינוי בחברה שותפה בארמניה אנדרסן גלובל Andersen Global מקדמת את יכולותיה באר
EIG MidOcean Energy רוכשת נתח נוסף של 15% ב-Peru LNG מ-Hunt Oil Company MidOcean Energy ("MidOcean"), חברת גז טבעי נוזלי (
משקיע EB5 Capital מקבל אישור גרין קארד קבוע ראשון בפרויקט (JF24) 1900 Half Street EB5 Capital שמחה לדווח על אישור הבקשה הראשון של I-
Akur8 הבטיחה 120 מיליון דולר בסבב גיוס C כדי להאיץ את הצמיחה של מערכת האקטואריה של הדור הבא שלה Akur8, החברה שמאחורי הדור הבא של פתרונות תמחור והז
SCF רוכשת את Newpark Fluids Systems SCF Partners, Inc. (“SCF”) שמחה להכריז על רכישת עס
הוסף תגובה 
תגובות  ( תגובות)